Одураченные случайностью - Нассим Талеб

Читатель может предположить, что следующим шагом после такого вероятностного самоанализа, должно стать вовлечение философии, в особенности раздела философии, занимающегося знанием, как таковым, и который называется эпистемологией, или методологией, или философией науки, которую популяризируют такие люди, как Карл Поппер и Джордж Сорос. Мы пока не будем затрагивать эту тему до поры, до времени.

Создание истории

В начале 1990-ых, подобно многим моим друзьям по количественным финансам, я увлекся самостоятельным конструированием различных генераторов Монте-Карло, волнуясь при этом, от мысли, что я создаю историю, как демиург. Генерация виртуальных историй и наблюдение отклонений (дисперсии) между различными результатами может быть очень волнующим. Такая дисперсия показывает степень сопротивления случайности. Здесь я убеждаюсь, что был чрезвычайно удачлив в своем выборе карьеры: один из привлекательных аспектов моей профессии количественного опционного трейдера в том, что 95 % моего дня остаются свободными, чтобы думать, читать и исследовать (или заниматься в тренажерном зале, на лыжных спусках, или, более эффективно, на скамье в парке). У меня есть также хорошо оборудованный чердак для работы.

Достижения компьютерной революции для нас заключались не в наводнении нескончаемыми сообщениями электронной почты и не в доступе к комнатам для дискуссий; Для нас, эти достижения заключались во внезапном появлении быстрых процессоров, способных к генерации миллиона выборочных траекторий в минуту. Вспомните, что я никогда не рассматривал себя иначе, чем не восторженным решателем уравнений и редко проявлял мастерство в этом вопросе, будучи более приспособленным к составлению уравнений, чем к их решению. Внезапно, мой инструмент позволил мне решать наиболее тяжелые из уравнений с минимальными усилиями. Лишь немногие решения остались вне досягаемости.

Толпа Зорглубсов на чердаке

Мой генератор Монте-Карло привел меня к нескольким интересным приключениям. В то время как мои коллеги были погружены в новости, объявления центрального банка, сообщения о доходах, экономические прогнозы, спортивные результаты и, не в последнюю очередь, офисные интриги, я начал играть с генератором в областях, пограничных с финансовой вероятностью. Естественной областью исследований такого рода для любителя будет эволюционная биология - в этом случае, привлекательны универсальность ее выводов и ее применения на финансовых рынках. Я начал моделировать популяции быстро мутирующих животных по имени зорглубсы в зависимости от климатических изменений и пришел к самым неожиданным заключениям -некоторые из этих результатов будут обсуждаться в Главе 5. Моя цель, как чистого любителя, убегающего от скуки деловой жизни, была в том, чтобы просто развить интуицию для таких событий -вид любительской интуиции, которая далеко отстоит от чрезмерно детальной искушенности профессионального исследователя. Я также играл с молекулярной биологией, генерируя случайные появления раковых клеток, и стал свидетелем некоторых удивительных аспектов их развития. Естественно, аналогом популяций зорглубсов должны были стать модели популяций "идиотичных быков", "стремительных медведей" и "осторожных" трейдеров при различных рыночных режимах, скажем так, при бумах и крахах и исследование их краткосрочных и долгосрочных перспектив. При таких исходных данных, трейдеры "идиотичных быков", которые богатеют от повышения, использовали бы доходы, чтобы покупать большее количество активов, поднимая цены выше, до их разгрома, в конце концов. Медвежьи трейдеры, тем не менее, редко переживали крах при буме на рынке. Мои модели показывали, что почти никто, в действительности, в конечном счете не делает деньги; медведей прихлопывают словно мух при повышении, а быков, в конечном счете, вырезают с исчезновением бумажной прибыли, когда музыка останавливается. Но было одно исключение; некоторые из тех, кто торговал опционами (я назвал их, покупатели опциона) имели замечательную остающуюся мощь, и я хотел быть одним из них. Как им это удалось? Потому что они могли покупать страховку от "взрыва"; они могли спокойно спать по ночам, благодаря знанию, что если их карьере что-то и угрожает, то это не было бы следствием результата отдельного дня.

Если тон этой книги кажется склонным к культуре дарвинизма и эволюционного мышления, то это происходит не от формального обучения естествознанию, но от эволюционного способа мышления, преподаваемого моими симуляторами Монте-Карло.

Должен сказать, что я перерос желание производить случайные выборочные траектории, каждый раз, когда я хочу исследовать какую-либо идею - но благодаря игре с генератором Монте-Карло в течение ряда лет, я больше не могу визуализировать реализованный результат без ссылок на нереализованный. Я называю это "подводить итог под историями", позаимствовав выражение у колоритного физика Ричарда Фейнмана, который применил такие методы в исследовании динамики частиц.

Использование метода Монте-Карло для создания и переделывания истории, напомнило мне об экспериментальных новеллах (так называемые новые новеллы) таких авторов как Алаин Роббе-Гриллет, популярный в 1960-ых и 1970-ые. Там, одна и та же глава была написана и переписана автором, который каждый раз изменял какие-то места, подобно новой выборочной траектории. Так или иначе, автор становился освобожденным от прошлой ситуации, которую он сам же помогал создавать и позволял себе изменять линию повествования задним числом.

Отрицание истории

Еще одна мысль об истории, замеченная с высоты метода Монте-Карло. Мудрость таких классических историй, как ис.тория Солона, подталкивает меня к тому, чтобы провести даже большее количество времени в компании классических историков, даже если история, подобно предупреждению Солона, извлекла выгоду из налета времени. Однако, это идет против природы: изучение истории, натурально, ничему нас, людей, не учит - факт, который виден невооруженным глазом в бесконечных повторениях одинаково развивающихся бумов и крахов на современных финансовых рынках. Под историями я понимаю события, анекдоты, если угодно, но не историческое теоретизирование, с историзмом большого масштаба, который стремится интерпретировать события в соответствии с теориями, основанными при раскрытии некоторых законов развития Истории - типа гегельянства или псевдонаучного историзма, ведущих к таким заключениям, как Конец Истории (псевдонаучного, потому что он вытягивает теории из прошлых событий без того, чтобы учесть факт, что такие комбинации событий могли бы явиться результатом случайности; псевдонаучного, главным образом, потому, что нет никакого способа проверить требования теории в управляемом эксперименте). Это просто уровень моей желательной чувствительности, воздействующей на способ, которым я желал бы думать в отношении прошлых событий, будучи способным лучше заимствовать идеи других и усиливать их, исправить умственный дефект, который, кажется, блокирует мою способность учиться у других. Это - уважение к старшим, которое я хотел бы развивать, укрепляя благоговение, которое я инстинктивно чувствую при виде людей с седыми волосами, но которое разрушилось в моей жизни трейдера, где возраст и успех несколько разведены. На самом деле, у меня есть два пути изучения уроков истории: из прошлого, читая старших, и из будущего, благодаря моей игрушке Монте-Карло.