Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса в бизнесе и жизни - Нассим Талеб

Мы не рассматривали решение проблемы статистического вывода в практической жизни. В главе 3 мы обсуждали техническую разницу между «шумом» и значением, сейчас пришло время поговорить о применении теории в повседневных делах. Греческого философа Пиррона, призывавшего жить невозмутимо и безразлично, критиковали за неспособность сохранить хладнокровие в критических обстоятельствах (когда за ним погнался бык). Он ответил, что, как оказалось, иногда трудно справиться с человеческой природой. Если Пиррон не мог справиться со своими человеческими проявлениями, я не представляю, как остальные могут стать теми рациональными людьми, которые идеально ведут себя в условиях неопределенности, а это то, что предполагает экономическая теория. Я обнаружил, что рациональные результаты, полученные в ходе расчетов вероятности, обычно не воспринимаются достаточно глубоко, чтобы повлиять на мое собственное поведение. Другими словами, я действую как врач в главе 11, знавший о 2-процентной вероятности заболеть, но почему-то неосознанно считавший, что болезнь уже овладела пациентом с вероятностью 98 %. Мой мозг и мои инстинкты действуют несогласованно.

Подробнее о том, как это выглядит. Будучи рациональным трейдером (все трейдеры хвастаются этим), я верил, что существует разница между «шумом» и «сигналом» и что «шум» следует игнорировать, а к «сигналу» относиться серьезно. Я пользовался элементарными (но надежными) методами, позволявшими мне рассчитать предположительное соотношение «шума» и «сигнала» в любом варианте окончания сделок. Например, получив прибыль 100 тыс. долларов в результате применения некой стратегии, я мог присвоить 2-процентную вероятность гипотезе, что стратегия прибыльна, и 98-процентную вероятность гипотезе, что прибыль скорее является результатом простого «шума». С другой стороны, прибыль в 1 млн долларов свидетельствовала о том, что стратегия прибыльна с вероятностью 99 %. Рациональный человек применял бы только выбранные стратегии и испытывал бы эмоции в зависимости от их эффективности. А меня охватывали приступы радости по поводу результатов, о которых я знал, что они, вероятнее всего, следствие «шума», и приступы разочарования по поводу результатов, которые не имели ни малейшей статистической значимости. Я не мог ничего с этим поделать, поскольку эмоционален и черпаю большую часть энергии из собственных эмоций. Так что рациональное решение не может покорить мое сердце.

Поскольку, похоже, мое сердце не соглашается с мозгом, мне приходится предпринимать серьезные усилия, чтобы избежать иррациональных торговых решений. Я запрещаю себе прикасаться к отчетам о доходности портфеля, пока она не достигнет определенной границы. Это как противоречие между мозгом и желудком, когда речь идет о потреблении шоколада. Обычно я справляюсь с ним, не допуская присутствия на рабочем месте шоколадных конфет.

Один из главных раздражителей для меня — это общение с людьми, которые учат, как мне следовало бы себя вести. Большинство из нас очень хорошо знает, как нам следует себя вести. Проблема в исполнении, а не в отсутствии знания. Я устал от моралистов-тугодумов, которые нагружают меня банальностями о том, что я должен ежедневно пользоваться зубной нитью, регулярно съедать яблоко и посещать спортивный клуб не только в результате решения начать новую жизнь с Нового года. На рынках такая рекомендация состояла бы в игнорировании компонента «шума» в доходности. Мы вынуждены хитростью добиваться этого от себя, но вначале нам нужно признать тот факт, что мы животные и нуждаемся в простейших уловках, а не в лекциях.

В заключение скажу: я считаю, что мне повезло, ведь я не курю. Разговор с курильщиком — это лучший способ убедиться, что мы можем быть рациональными в восприятии рисков и вероятностей и при этом действовать иррационально. Мало кто из курящих людей до сих пор не знает о риске заболевания раком легких. Чтобы окончательно убедиться, взгляните на плотную толпу курильщиков у служебного входа в институт Слоуна-Кеттеринга по исследованию и лечению рака в нью-йоркском районе Верхний Ист-Сайд. Вы увидите десятки работающих с больными раком медсестер (и, возможно, врачей), стоящих у дверей здания с сигаретами в руках, словно безнадежные пациенты в ожидании приема.

Глава 13

Карнеад едет в Рим: о вероятности и скептицизме

Катон Старший посылает Карнеада упаковывать вещи. Месье де Норпуа не помнит, о чем он думал раньше. Берегитесь ученого. Брак с идеями. Наука развивается от похорон до похорон.

Попросите знакомого математика дать определение вероятности, и он, скорее всего, покажет вам, как ее рассчитывать. Как мы видели в главе 3, посвященной размышлениям о вероятности, дело не в шансах — речь идет о вере в существование альтернативных исходов, причин или мотивов. Помните, что математика является средством размышления, а не вычисления. И снова обратимся к древним за подсказкой, ведь вероятности всегда считались ими не чем иным, как субъективной и зыбкой мерой веры во что-то.

Около 155 года до н. э. древнегреческий классический философ-скептик Карнеад из Кирены и еще два философа — стоик Диоген Вавилонский и перипатетик Критолай — были направлены в Рим в качестве послов от Афин для решения в римском сенате одной политической задачи. Дело в том, что за разрушение города Орона на жителей Афин был наложен штраф в 500 талантов (крупная сумма по тем временам), в несправедливости которого послы и должны были убедить древний Рим. Карнеад представлял Академию, тот самый дискуссионный клуб под открытым небом, где тремя столетиями ранее Сократ был приговорен к смерти его оппонентами, не сумевшими найти иных аргументов в споре. Теперь она называлась Новой академией, в ней проходили столь же ожесточенные прения, благодаря которым она имела репутацию рассадника скептицизма в древнем мире.

Послы выступили в римском сенате, их речи произвели впечатление на слушателей, и вскоре представители Афин сумели добиться принятия решения в свою пользу. За время пребывания в Риме они неоднократно участвовали в обсуждении различных философских вопросов и привлекли к себе внимание своей эрудицией и ораторским искусством.

Однажды Карнеада попросили выступить в Риме перед большим собранием с рассмотрением такого понятия, как справедливость. Он произнес блестяще аргументированную речь, прославлявшую справедливость и призывавшую сделать ее основным мотивом наших поступков. Римская аудитория была полностью очарована. Дело было отнюдь не только в харизме Карнеада. Слушатели склонились перед силой аргументов, красноречием мысли, чистотой языка и энергией оратора. Однако он хотел не этого.

На следующий день Карнеад вернулся в то же собрание, попросил слова и высказал доктрину неопределенности знания в наиболее убедительном виде из всех возможных. Каким образом? Путем впечатляющего опровержения не менее сильных аргументов, столь веско высказанных им днем ранее. Он сумел склонить на свою сторону ту же самую аудиторию в том же месте, на этот раз доказав, что справедливость должна быть вовсе не основным мотивом в поведении людей.

А теперь плохие новости. Среди присутствовавших был Марк Порций Катон (по прозванию Старший), уже довольно старый, но не ставший терпимее, нежели во время своей службы цензором. Придя в ярость, он на следующий день убедил римский сенат отправить трех послов упаковывать свои вещи, чтобы их дискуссионный дух не вносил сумятицу в молодые умы республики и не ослаблял ее военную мощь. (В дни своего цензорства Катон запрещал всем греческим ораторам проживать в Риме. Он был слишком серьезным человеком, чтобы согласиться с экспансией их способа мыслить.)

Не Карнеад был первым скептиком в те классические времена, и не он первый научил нас истинному понятию вероятности. И все же именно этот случай остается наиболее впечатляющим по своему воздействию на поколения ораторов и мыслителей. Карнеад был не просто скептиком, он был диалектиком, никогда не привязывавшим себя ни к одной из позиций, за которую выступал, и ни к одному из заключений, к которому приходил. Всю свою жизнь он выступал против самонадеянных догм и веры в одну-единственную истину. Мало кто из уважаемых мыслителей сравнится с Карнеадом в неумолимом скептицизме (к этому классу людей относятся средневековый арабский философ Аль-Газали, Юм и Кант, однако лишь Поппер смог поднять его скептицизм до всеобъемлющей научной методологии). Поскольку основное учение скептиков сводится к тому, что ничего нельзя принимать с определенностью, то можно лишь формулировать выводы с разной степенью вероятности, на которые и следует опираться в своих действиях.

Углубившись еще далее в прошлое в поисках первого известного применения вероятностного способа мышления в истории, мы обнаружим его в VI веке до н. э. в греческой Сицилии. Там понятие «вероятность» применялось первыми ораторами в правовых целях: им при разборе уголовного дела нужно было показать существование сомнений относительно определенности обвинения. Первым известным оратором был сиракузец по имени Коракс, который учил людей тому, как судить на основании вероятности. Ядром его метода было понятие наиболее вероятного. Например, собственность на участок земли при отсутствии другой информации и физических свидетельств следовало признать за человеком, чье имя у людей ассоциировалось с этим участком. Благодаря одному из его учеников, Горгию, этот метод аргументации стал известен в Афинах и пышно там расцвел. Именно появление понятия «наиболее вероятного» привело к тому, что мы смотрим на непредвиденные обстоятельства как на особые и несвязанные события с приписанными каждому из них вероятностями.