Основы биржевой торговли. Учебное пособие для участников торгов на мировых биржах - Александр Элдер

Первый экран Системы Трёх Экранов использует индикаторы указателей трендов для выявления долгосрочных трендов. Оригинальная система использует наклон недельной MACD-гистограммы (см. 4.3), чтобы найти рыночный прилив. Наклон определяется соотношением между двумя соседними столбцами. Когда наклон вверх, это говорит о том, что власть у «быков» и следует играть на повышение. Когда наклон вниз, это говорит о том, что власть у «медведей» и играть следует только на понижение (рис. 52).

Единственное движение недельной MACD-гистограммы вверх или вниз означает изменение тренда. Движения вверх снизу средней линии дают более сильные сигналы для покупки, чем расположенные над средней линией (см. главу 5.5). Движения вниз над средней линией дают более сильные сигналы к продаже, чем происходящие под средней линией.

Некоторые игроки определяют основные тренды при помощи других индикаторов. Стив Нотис написал статью в журнал Фьючерс о том, как он использовал систему направлений в первом экране системы трёх экранов. Даже ещё более простой инструмент, такой, как 13-дневный экспоненциальный показатель среднего движения, может успешно работать в первом экране системы. Принцип остаётся тем же. Вы можете использовать большинство указателей тренда, если сначала рассматриваете тренды на недельных графиках, а затем ищите на дневных графиках только те сделки, которые идут в направлении тренда.

Экран один: определите недельный тренд при помощи индикатора – указателя тренда и играйте только в его направлении.

У игрока три возможности: покупать, продавать и стоять в стороне. Первый экран Системы Трёх Экранов отметает одну из этих возможностей. Он работает как датчик, позволяющий вам только покупать или стоять в стороне во время главных подъёмов. Во время основных спадов он позволяет только продавать или стоять в стороне. Вы должны плыть вместе с приливом или вообще не входить в воду.

Рис. 53. Недельная MACD-гистограмма: первый экран Системы Трёх Экранов

Наклон MACD-гистограммы определяется соотношением между её двумя соседними столбиками (см. врезку). Система Трёх Экранов предписывает сначала рассматривать недельные графики, а затем дневные. Когда недельный тренд идёт вверх, можно только играть на повышение или стоять в стороне. Когда недельный тренд идёт вниз, можно только играть на понижение или стоять в стороне.

Недельная MACD-гистограмма даёт сигнал к покупке, когда наклоняется вверх. Лучший сигнал к покупке даётся тогда, когда этот индикатор идёт вверх ниже средней линии. Когда MACD-гистограмма наклоняется вниз, это сигнал к продаже. Лучший сигнал к продаже даётся тогда, когда она наклоняется вниз над средней линией (см. глава 5.5). После того, как вы определили тренд по недельной MACD-гистограмме, переходите к дневным графикам и ищите возможность сыграть в её направлении.

Второй экран определяет волну, идущую против прилива. Когда недельный тренд направлен вверх, дневные спады дают основание для покупки. Когда недельный тренд идёт вниз, дневные подъёмы дают повод для продажи.

Второй экран строит осцилляторы по дневным графикам, чтобы найти отклонения от недельного тренда. Осцилляторы дают сигналы к покупке, когда рынок падает, и к продаже, когда рынок растёт. Второй экран системы позволяет вам прислушиваться только к тем сигналам, которые соответствуют недельному тренду.

Рис. 54. Дневной индекс силы: второй экран Системы Трёх Экранов

Одним из осцилляторов, которые могут работать во втором экране системы трёх экранов, является 2-дневное ЕМА от индекса силы. Индекс силы указывает на возможность покупки, когда он падает ниже средней линии. Он показывает на возможность продажи, когда поднимается над средней линией.

При восходящем недельном тренде отвечайте только на сигналы к покупке, даваемые осциллятором, и добавляйте к позициям, с которыми играете на повышение. При нисходящем недельном тренде отвечайте только на сигналы к продаже игрой на понижение. На правом краю графика недельный тренд двинулся вниз. Подождите подъёма индекса силы для начала игры на понижение.

Экран два: постройте осциллятор по дневному графику. Во время недельного подъёма используйте дневные спады для поиска возможностей купить, а во время недельных спадов используйте дневные подъёмы цен для поиска возможностей продать.

Когда недельный тренд идёт вверх, Система Трёх Экранов принимает от дневных осцилляторов только сигналы к покупке и игнорирует сигналы к продаже. Когда недельный тренд идёт вниз, Система Трёх Экранов принимает от дневных осцилляторов только сигналы к продаже и игнорирует их сигналы к покупке. Индекс силы и лучи Элдера хороши для использования в Системе Трёх Экранов, но и стохастика и %R Вильямса работают хорошо.

Когда недельная MACD-гистограмма растёт, 2-дневное ЕМА от индекса силы (см. главу 8.2) даёт сигнал к покупке, когда оно падает ниже средней линии, при условии, что оно не достигает минимума за несколько недель. Когда недельная MACD-гистограмма падает, индекс силы даёт сигнал к продаже, когда он поднимается выше средней линии, при условии, что он не выше других максимумов за несколько последних недель (рис. 53).

При недельном восходящем тренде дневные лучи Элдера (см. главу 8.1) дают сигнал к покупке, когда сила «медведей» падает ниже средней линии и затем двигается назад к средней линии. Когда недельный тренд идёт вниз, лучи Элдера рекомендуют продать, когда сила «быков» поднимается над средней линией, а потом поворачивает обратно.

Стохастика (см. главу 4.7) даёт сигнал тогда, когда его линии входят в область продажи или покупки. Когда недельная MACD-гистограмма растёт, а стохастика падает ниже 30, он показывает область перепродажи и возможность купить. Когда недельная MACD-гистограмма падает, а стохастика поднимается выше 70, он показывает область сверхпокупки и возможность продать.

Чтобы %R Вильямса (см. главу 4.6) работало в Системе Трёх Экранов, его временной интервал должен составлять 4 или 5 дней. Он интерпретируется аналогично стохастике. Индекс относительной силы (RSI) реагирует на изменение цен не так быстро, как другие осциляторы. Он помогает при анализе рынка в целом, но слишком медлителен для Системы Трёх Экранов.

Первый экран Системы Трёх Экранов определяет направление рыночного прилива по недельным графикам. Второй экран определяет волны, идущие против прилива, по дневным графикам. Третий экран определяет рябь, идущую по волнам в направлении прилива. Он использует движение цен в течение дня для определения точного момента выхода на рынок.

Для третьего экрана не нужны графики или индикатор. Это методика выхода на рынок после того, как первый и второй экраны дали сигнал к покупке или продаже. Третий сигнал называется методом смещаемой покупки-остановки (Trailing Buy-Stop) во время восходящего тренда и методом смещаемого заказа на продажу-остановку (Trailing Sell-Stop) во время нисходящего тренда (рис. 55).

Когда недельный тренд идёт вверх, а дневной вниз, смещаемая покупка-остановка улавливает прорывы вверх. Когда недельный тренд идёт вниз, а дневной вверх, смещаемая продажа улавливает прорывы вниз.

Когда недельный тренд идёт вверх, а дневной осциллятор падает, это активирует смещаемый заказ на покупку. Поместите заказ на покупку на единицу выше максимума предыдущего дня. Если цены пойдут вверх, вы войдёте в игру на повышение автоматически, как только цены превысят вчерашний максимум. Если цены продолжат падение, то ваша покупка-остановка не сработает. На следующий день опустите ваш заказ до положения над максимумом предыдущего дня. Продолжайте понижать покупку-остановку каждый день, пока не войдёте в игру или пока индикатор не изменится, и сигнал к покупке не пропадёт.

Когда недельный тренд идёт вниз, ждите подъёма дневного осциллятора, который активирует смещаемый заказ на продажу-остановку. Поместите заказ на продажу на единицу ниже минимума прошлого дня. Как только рынок двинется вниз, вы автоматически начнёте игру на понижение. Если же подъем продолжится, повышайте ваш заказ на продажу ежедневно. Задача скользящей продажи-остановки в том, чтобы в середине дня поймать прорыв цен вниз против дневного восходящего тренда, но в направлении недельного нисходящего тренда.

Экран три: когда недельный тренд идёт вверх, а дневной индикатор вниз, используйте смещаемый заказ на покупку. Когда недельный тренд идёт вниз, а дневной индикатор вверх, используйте смещаемый заказ на продажу.

Рис. 55. Скользящая покупка-остановка: третий экран Системы Трёх Экранов