Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса в бизнесе и жизни - Нассим Талеб

Обратите внимание, что литература о рациональном выборе в условиях неопределенности весьма обширна и охватывает различные области — от эволюционной теории игр до политологии. Но, как откровенно высказался Джон Харсаньи, «она нормативна и такой и останется». Это героическое заявление: оно означает, что экономика отказалась от своих претензий на научность и призналась, что описывает не то, как люди действуют в реальной жизни, а то, как им следует действовать. Это значит, что она вступила на чужую для нее территорию, в сферу философии (хотя и недостаточно прониклась духом этики). Отдельный индивидуум как таковой может полностью принять экономику и поставить себе цель действовать как неоклассический человек. Если сможет.

Конечная и ближайшая причины как решение ряда проблем, связанных с рациональностью. Специалисты по теории эволюции проводят различие между ближайшей и конечной причинами.

Ближайшая причина: я ем, потому что голоден.

Конечная причина: если бы у меня не существовало побудительного мотива, чтобы есть, я бы грациозно покинул генофонд.

И если теперь сослаться на конечные причины, то многие случаи поведения, считающегося локально иррациональным (вроде упомянутой выше проблемы избирателя), можно интерпретировать с рациональной точки зрения. Этот подход объясняет альтруизм: зачем вам принимать на себя пусть и небольшой, но риск и спасать тонущего незнакомого человека? Очевидно, это стремление к помощи и привело нас туда, где мы сейчас находимся.

См. Dawkins (1989, 1976) и Pinker (2002), где содержатся дополнительные мысли по поводу рассмотренного различия.

Рациональность и сциентизм. По совету моего корреспондента Питера Макберни, с которым я переписываюсь, я открыл для себя роман Евгения Замятина «Мы», сатиру на ленинскую Россию, написанную в 1920-е годы и посвященную весьма далекому будущему, тем временам, когда победили идеи тейлоризма и рационализма, по всей видимости, исключив из жизни всякую неопределенность и иррациональность.

Ограниченная рациональность. См. Simon (1956), Simon (1957), Simon (1987а) и Simon (1987b).

Рождение нейробиологии рациональности. Берридж (Berridge, 2003) ввел в понятие рациональности нейробиологическое измерение, использовав два из четырех видов полезности по Дэниелу Канеману (полезность опыта, воспоминания, предсказания и решения) и определив иррациональность как тот случай, когда полезность решения превосходит полезность предсказания. У такой иррациональности есть показатель в нервной системе: активность дофамина в мезолимбическом пути головного мозга (один из нервных проводящих путей).

Свод работ об эвристиках и ошибках в четырех томах. См. Kahneman, Slovic и Tversky (1982), Kahneman и Tversky (2000), Gilovich, Griffin и Kahneman (2002) и Kahneman, Diener и Schwarz (1999).

Две системы мышления. См. Sloman (1996) и Sloman (2002). См. краткое изложение в Kahneman и Frederick (2002). Об эвристике аффекта см. Zajonc (1980) и Zajonc (1984).

Эволюционная психология и экология человека. Лучше всего читается книга Burnham и Phelan (2000). См. в Kreps и Davies (1993) общую концепцию экологии в виде задачи оптимизации. См. также Wilson (Е.О., 2000), Winston (2002) и упрощенные представления в Evans и Zarate (1999), Pinker (1997) и Burnham (1997).

Модульность. Взгляд на модульность с точки зрения философии и науки о мышлении изложен в основополагающей работе Fodor (1983) и с точки зрения эволюционной психологии — в статье Cosmides и Tooby (1992).

Задача выбора, придуманная специалистом по когнитивной психологии Питером Уэйсоном (и описанная практически в каждой книге по эволюционной психологии), такова.

Рассмотрим два следующих теста.

Проблема 1. Предположим, у меня есть колода карт, на каждой из которых с одной стороны написана буква, а с другой — число. Предположим также, что я заявляю об истинности следующего правила: если на одной стороне карты написана буква, обозначающая гласный звук, то на другой — четное число. Представьте теперь, что я показываю вам четыре карты из этой колоды: Е 6 К 9. Какую карту или карты вам следует перевернуть, чтобы решить, истинно правило или ложно?

Проблема 2. Вы — бармен в городе, где законом запрещено употребление алкогольных напитков лицами моложе 21 года, и чувствуете себя ответственным за соблюдение этого правила. Вы столкнулись со следующими ситуациями, в которых вынуждены просить клиента сообщить вам его возраст или показать, что он пьет. К кому из четырех клиентов вы обратитесь с вопросом:

1 — к пьющему пиво; 2 — к тому, кто старше 21 года; 3 — к пьющему кока-колу; 4 — к тому, кто моложе 21 года.

Хотя обе проблемы идентичны (ясно, что вам нужно проверить только первый и последний из четырех случаев), большинство людей ошибаются при разрешении первой из них и справляются со второй. Эволюционные психологи считают, что погрешности при решении первой задачи и легкость при решении второй демонстрируют наличие у всех нас модуля обнаружения обманщика, — для этого достаточно предположить, что мы приспособлены к обеспечению выполнения совместно реализуемых задач и быстро выявляем тех, кто ездит зайцем.

Критерии модульности. Девять критериев модульности Фодора я позаимствовал из доклада лингвиста Элизабет Бейтс (Bates, 1994); как это ни парадоксально, сама Бейтс скептически относится к рассматриваемой теме. Критерии с точки зрения обработки информации таковы: инкапсуляция (мы не можем вмешиваться в функционирование модуля), неосознанность, скорость (и это самое главное в модуле), безосновательность результатов (у нас нет ни малейшего представления о промежуточных шагах) и обязательность срабатывания (модуль генерирует заранее определенные результаты в ответ на предъявление ему заранее определенных входных данных). Биологические критерии, отличающие модули от приобретенных привычек, таковы: онтогенетические универсалии (эти всеобщие свойства модулей проявляются в характерной для них последовательности), локализация (модули используют специализированные нейронные системы) и патологические универсалии (во всех популяциях модули обладают характерными патологиями). И наконец, наиболее важным свойством модульности является зависимость от конкретной предметной области.

Книги о физической структуре мозга. Причинные описания иерархии систем и областей коры головного мозга человека: рептильная (древнейшая), лимбическая и неокортикальная (относящаяся к новой коре головного мозга) — см. в Ratey (2001), Ramachandran и Blakeslee (1998), Carter (1999), Carter (2002), Conlan (1999), Lewis, Amini и Lannon (2000) и Goleman (1995).

Эмоциональный мозг. См. Damasio (1994) и LeDoux (1998). В работе Bechara, Damasio, Damasio и Anderson (1994) показана деградация поведения, связанного с тем, чтобы избегать рисков у пациентов с повреждениями вентромедиальной области лобной коры головного мозга — той его части, которая связывает нас с нашими эмоциями. Похоже, что так или иначе эмоции играют критически важную роль. Обсуждение новой области — нейроэкономики — см. в Glimcher (2002) и Camerer, Loewenstein и Prelec (2003).

Чувствительность к потерям. Заметьте, что потери значат больше выигрышей, но вы быстро теряете чувствительность к ним (потеря 10 тыс. долларов лучше десяти потерь по 1 тыс. долларов). Выигрыши значат меньше потерь, а крупные выигрыши — даже еще меньше (десять выигрышей по 1 тыс. долларов лучше одного выигрыша в 10 тыс. долларов).

Гедонистическая бегущая дорожка. Мой покойный друг Джимми Пауэрс обычно прилагал всяческие усилия, чтобы указать мне на то, что весьма состоятельные инвестиционные банкиры после неудачного дня выглядят очень несчастными. И какой для них прок от всего этого богатства, если они сводят его до такого уровня, что результат одного-единственного неудачного дня может уничтожить эффект всех этих успехов в прошлом? Если ничего совершенно не накапливается, то отсюда следует, что людям лучше придерживаться иного набора стратегий. Это «обнуление» демонстрирует связь с теорией ожидания.

Споры. См. Gigerenzer (1996), Kahneman и Tversky (1996), Stanovich и West (2000). Считается, что эволюционные теоретики придерживаются наивно-оптимистичной точки зрения: эволюция разрешает все проблемы. Странно, что идут ожесточенные споры не из-за больших расхождений во мнениях, но из-за незначительных. «Простые эвристики, которые делают нас умными» (Simple Heuristics That Make Us Smart) — это название сборника статей Гигеренцера и его соратников (Gigerenzer, 2000). См. также Gigerenzer, Czerlinski и Martignon (2002).

Медицинский пример. См. Bennet (1998). Он обсуждается также в работе Gigerenzer, Czerlinski и Martignon (2002). В каталогах эвристик и ошибок он значится как «ошибка базовой ставки». Эволюционные теоретики выделяют общую (безусловную) вероятность, не зависящую от какой-либо области, и специфическую (условную), присущую определенной области.

Поведенческие финансы. Обзор см. в Schleifer (2000) и Shefrin (2000). См. также Thaler (1994b) и исходную работу Thaler (1994а).