Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже? - Тимофей Мартынов

Алгоритмы маркетмейкера: <LINK B077>.

Основы статистического арбитража: <LINK B085>.

Парный арбитраж. 1 % на депо ежедневно вполне реально: <LINK B086>.

Тестирование алгоритма маркетмейкинга: <B087>.

54 Надеюсь, вы уже ранее или в процессе чтения данной книги поняли, что на случайном рынке ваш результат от трейдинга может быть только случайным, а значит, вы не сможете последовательно генерировать прибыль во времени.

55 Полезные ссылки:

Уровень поддержки: <LINK B078>.

Статья про уровни. Часть 1: <LINK B079>.

Статья про уровни. Часть 2:<LINK B080>.

Пример робота для Metatrader, который работает на пробой уровня: <LINK B081>.

Торговая система на основании горизонтальных уровней: <LINK B082>.

56 Полезные ссылки:

Торговля ложных пробоев плотности стакана: <LINK B093>.

Видео про формацию ложный пробой: <LINK B094>.

57 Видеозапись доклада: <LINK B067>.

58 Подробное статическое исследование на тему новогоднего ралли вы сможете найти здесь: <LINK B089>. Лучшие и худшие месяцы для рынка в году: <LINK B090>.

Усредненная статистика помесячной динамики индекса ММВБ также говорит о наличии некоторых сезонных закономерностей на российском рынке акций: <LINK B091>.

Система новогоднее ралли: <LINK B199>.

Система НДПИ: <LINK B200>.

59 Подробнее про имбэлэнсы написано тут: <LINK B092>.

60 После того как система Торпа была раскрыта, казино изменили правила игры: в частности, теперь колода карт тусуется раньше, чем она становится «горячей», то есть когда она может успеть дать неслучайный результат. Тем самым казино устранили технологическую неэффективность.

61 <LINK B163>.

62 Риск маркетмейкера в данном случае состоит в резком изменении волатильности.

63 <LINK B096>.

64 Я не буду рассказывать о проблематике дивидендных неэффективностей, а порекомендую вам следующие ссылки:

Конспект выступления Ларисы Морозовой «Как жить на дивиденды?» на конференции трейдеров «Смартлаба»: <LINK B097>.

Видео выступления Ларисы Морозовой: <LINK B098>.

65 Конкретные торговые системы вы сможете найти в постоянном разделе «Школа трейдинга» на Смартлабе, раздел «Торговые системы и стратегии»: <LINK B204>.

66 Пример случайных закономерностей, которые может подхватить простой подход «сверху вниз», находится тут: <LINK B100>.

67 Данная проблематика будет подробно рассматриваться нами в 10-й главе «Оценка результатов». Условно говоря, если вы идете сверху вниз, то вам потребуется совершить не менее 1000 сделок на истории, чтобы убедиться в устойчивости найденной в процессе датамайнинга, рыночной аномалии. Если же вы хорошо понимаете логику ошибки, вы можете иметь всего несколько наблюдений за ней в истории и уже получить работающую систему.

68 Некоторые трейдеры называют паттерны «сетапами».

69 <LINK B102>.

70 Короткую выжимку из книги вы можете найти здесь: <LINK B103>.

71 Нюансы «перебора» также описаны в параграфе 10.5 «Оптимизация торговой системы».

72 <LINK B104>.

73 Полезные ссылки:

Анализ времени возникновения импульсов на фьючерсе РТС «на глаз»: <LINK B105>.

Поиск самого трендового времени дня на фьючерсе РТС в R <LINK B106>.

Поиск времени дня с самыми большими объемами в R <LINK B107>.

То же самое, но на Easy Language <LINK B108>.

Исследование «серийности» дней роста и снижения в Excel <LINK B109>.

Описание всех методов машинного обучения <LINK B110>.

Самообучающиеся алгоритмы, сравнение методов Random Forest и Nearest Neighbor: <LINK B111>.

Построение индикатора MACD средствами Excel: <LINK B112>.

Дискуссия на тему «Как искать закономерности на рынке?» <LINK B113>.

74 Ознакомиться с алгоритмом Герчика можно по ссылке: <LINK B114>.

75 План торговли Резвякова, описанный одним из его учеников, вы можете найти здесь: <LINK B115>.

76 В реальной торговле далеко не всегда получается точно узнать, когда неэффективность перестает действовать. В любом случае вы можете сформулировать свои критерии неэффективности и по итогам многократного наблюдения за ней на исторических данных найти рабочие параметры ее эффективного использования.

77 См. также: 8 способов выйти из сделки <LINK B116>.

78 Полезные ссылки:

Торговый план без точных условий входа: <LINK B117>.

Дмитрий Власов: алгоритм создания и тестирования торговой системы: <LINK B118>.

Необычный визуальный торговый план от Ильи Нуруллина и анализ сделок: <LINK B119>.

Илья Нуруллин составляет план торговли акциями: <LINK B120>.

Пример простой пробойной торговой системы от Дмитрия Солодина: <LINK B121>.

Максим Милованов: торговая система, построенная на горизонтальных уровнях: <LINK B122>.

Какой должна быть торговая система: <LINK B123>.

Пример разворотной торговой системы на MQL4 <LINK B124>.

Простая форекс-стратегия, основанная на настроении рынка: <LINK B125>.

Идея фильтра по числу убыточных сделок системы: <LINK B126>.

79 Их называют трейдинг дески (от англ. trading desk).

80 О том, как рассчитать уровень стоп-лосса за пределами случайной зоны, написано здесь: <LINK B128>.

81 На самом деле вы можете оценить положительное матожидание лишь на основании истории сделок, а реальное матожидание, как правило, всегда оказывается хуже.

82 Для того чтобы запустить пересчет случайных чисел в Excel, можно установить курсор в пустую ячейку и нажимать кнопку Delete. При каждом новом нажатии будет генерироваться новая случайная кривая.

83 Investopedia, <LINK B181>.

84 Необходимо понимать, что на практике мы можем открывать позицию с меньшим риском в долларах или рублях до определенного предела, который обусловлен стоимостью одного пункта на один контракт. По этой причине в данном примере мы прибегаем к допущению, что позицию можно открывать, дробя контракт до бесконечности.

85 <LINK B182>.

86 Оптимальное F для нашей системы равно 20 %. Мы просто возьмем пять значений меньше этого числа и пять значений больше этого числа с шагом 2 % и посмотрим, как это повлияет на результат.

87 Полезные ссылки:

Понимание формулы Келли <LINK B187> + комментарии.

Моделирование ММ: что лучше, абсолютный риск или процентный? <LINK B185>.

88 Вместо того чтобы безвозмездно кредитовать брокера и биржу этими деньгами, вы можете положить их в банк и получать по ним проценты.

89 Имеется в виду, что вы постоянно торгуете с плечом выше K.

90 Например, вы можете потерять счет, чисто случайно перепутав количество контрактов в приказе и открыв позицию в 10 раз больше той, которую хотели открыть.

91 Предполагается, что на трендовом рынке вы торгуете трендовую стратегию, на контртрендовом – контртрендовую.

92 <LINK B136>.

93 <LINK B137>.

94 <LINK B142>.

95 <LINK B143>.

96 <LINK B144>.

97 <LINK B145>.

98 <LINK B146>.

99 <LINK B147>.