Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга. - Куртис Фейс

Хорошую свинговую торговлю можно сравнить с серфингом. Большую часть волн серферы пропускают. Они ждут больших волн, которые поднимаются на нужную высоту, и затем выбирают момент, чтобы войти в волну на определенном этапе ее формирования. Если они поспешат, волна разрушится. Если же войдут слишком поздно, волна их не подхватит. Подобным же образом не каждый рыночный цикл стоит того, чтобы торговать в нем, как и не следует штурмовать каждую волну. Когда я разрабатываю какой-либо метод свинговой торговли, то ищу возможность определять лучшие рыночные волны и оптимальное время для присоединения к ним.

Нельзя сказать наверняка, но если в целом рынок правильный, есть шансы, что отдельные сделки сложатся в вашу пользу. Это самое время заключать сделки. Искусные трейдеры умеют разрабатывать критерии, которые позволяют им точно определять, когда шансы перевешиваются в их пользу, включая описанные ниже.

• Рыночная среда — должен ли рынок ценных бумаг пойти вверх, вниз или развить боковой тренд? Будет ли он волатильным или спокойным?

• Установки — условия, которые показывают, что пора открывать позицию. Как правило, это комбинация нескольких краткосрочных и среднесрочных факторов.

• Запускающее событие — особое событие, которое указывает, что нужно входить в позицию.

• Закрывающее событие — особое событие, которое указывает, что пора выходить из позиции.

А теперь давайте рассмотрим определенные критерии для откатного свингового метода.

Если вы хотите, чтобы интеллект признал действительным выбранный вами торговый метод, вы должны разработать этот метод на основе здравых предпосылок. Вашему интеллекту нужно, чтобы вы создавали торговую стратегию, исходя из разумных и логичных принципов. Если вы не в силах осознанно изложить эти принципы, не ограничиваясь только интуитивными соображениями, придется принимать решения, минуя собственный рассудок. Без участия правого полушария вы не будете столь уверены в своих решениях. В трейдинге необходимо использовать и интуицию, и интеллект.

Предпосылка откатного свингового метода заключается в том, что рынок, как правило, несколько дней движется в одном направлении после отката от очевидного уровня поддержки и сопротивления. Следовательно, именно этот метод свинговой торговли особенно хорошо подходит для рынка, движущегося в ценовом диапазоне, ограниченном этими уровнями. Он также годится для торговли в направлении главного тренда в периоды значительных движений на бычьем и медвежьем рынках.

Трейдинг целостного разума должен начинаться с представления модели идеальной сделки. Задача левого полушария — найти примеры, которые наиболее близко соответствуют данному образцу. Чтобы продемонстрировать вам, как это работает, я начну с модели откатного свингового метода, а затем приведу один особый пример, который очень близок к идеальному. Затем я расскажу, в чем данный пример не соответствует идеалу, а также докажу, что эти отличия не имеют принципиального значения.

На рис. 6.1 показана модель идеальной откатной свинговой торговли.

Рис. 6.1. Идеальная откатная свинговая торговля

Эта модель иллюстрирует откатную свинговую сделку покупки, совершаемую на растущем рынке. Суть ее заключается в том, чтобы покупать акции в начале отскока (отката) от уровня поддержки, когда расстояние от этого уровня до линии сопротивления значительно больше, чем входной риск.

Важнейшие составляющие такого метода заключаются в следующем.

1. Рынок должен четко обозначить уровни поддержки и сопротивления, заданные по меньшей мере одной якорной точкой на графике для каждой из линий. Каждая якорная точка должна визуально выделяться до и после операционного дня.

2. Должна существовать значительная ценовая разница между уровнями поддержки и сопротивления.

3. Рынок должен возвращаться, чтобы протестировать уровень поддержки. Это может быть прорыв вниз или тест поддержки, когда цена приближается к уровню поддержки.

4. Рынок должен демонстрировать явный откат от уровня поддержки.

5. Сделку следует заключать в ожидании того, что после нескольких дней падения цикл развернется на повышение, которое также продлится несколько дней.

6. Сделку следует совершать с учетом всего торгового цикла.

Теперь рассмотрим, как эта идеальная модель применима в реальности. Обратите внимание на график ценных бумаг компании Cisco (CSCO), к которому мы уже обращались, разбирая уровни поддержки и сопротивления в главе 4. Посмотрите на рис. 6.2 и подумайте, как трейдер, принимая во внимание уровень поддержки, может предугадать движение акций вверх после отката от уровня поддержки, который составляет $17,80.

Рис. 6.2. Свинговый откат

Обратите внимание: покинув уровень, принятый нами за линию поддержки, курс акций поднялся до $19,40, или более чем на половину промежутка от точки поддержки до уровня сопротивления, равного $20. Это не так высоко, как бы мне хотелось. В идеале цена поднялась бы снова почти до уровня сопротивления, то есть приблизилась бы к $20. Но это не хрестоматийный пример, как и большая часть всех реальных примеров. Тем не менее повышение до $19,40 существенно и в данном случае достаточно, поскольку оно и по вертикали, и по горизонтали отделяет нас от нижней точки, принятой за точку поддержки, и позволяет нам визуально определить якорную точку и ту точку, которая вероятнее всего послужит уровнем поддержки.

Как показывает график, после достижения точки поддержки курс акций обязательно повышается. Точку поддержки непременно должны видеть другие трейдеры. Она должна служить психологической цели и играть роль ценового ориентира, который усиливает давление покупателей но мере того, как цена снова опускается до этого уровня. Видимое на графике снижение цены, за которым следует значительный подъем, как раз служит этой цели. Трейдеры ожидают потенциального повышения курса, если ценовой уровень, принятый за линию поддержки, явно выделяется на графике. Эта точка должна быть заметна визуально. По этой причине необходимы вертикальный (ценовой) и горизонтальный (временной) интервалы.

Следовательно, повышение курса до $19,40 — это начало установки на откатный свинговый метод, поскольку откат вверх с $17,80 до примерно 19,30 создает на графике точку поворота, которая и обеспечит поддержку, если цена снова упадет. Повышение длится несколько дней, а за ним следует двухдневный спад.

В следующий раз цена падает до точки, обозначенной на графике как пункт прорыва, и мы получаем второе подтверждение формирования условий отката: прорыв ниже уровня поддержки или очень тесное приближение к этому уровню. В данном случае цена пробивает линию поддержки и мы получаем прорыв, а не просто тест поддержки. При всех прочих равных прорыв лучше, чем отскок, который не опускается ниже уровня поддержки: все трейдеры, которые установили стопы непосредственно под уровнем поддержки, теперь выходят с рынка, поскольку их стопы сработали. Повышение цены после достижения таких стопов несколько интенсивнее, чем рост в том случае, если стоп не сработал.

Затем на точке, названной откатом, мы получаем триггер (сигнал) для сделки: это цена, которая превышает максимумы предшествующих дней. Она значительно выше уровня поддержки, если принимать во внимание расстояние между линиями поддержки и сопротивления. Если вы имеете прорыв, то вам известна цена максимума предыдущих дней и, следовательно, вы можете установить приказ на покупку как раз выше этого уровня. Если приказ выполнен, вы понимаете, что вас ждет сделка, которая отвечает критериям откатного свингового метода.

В данном случае я считаю прорыв выше максимумов предыдущих дней существенным превышением уровня сопротивления. Быстро определить это можно в том числе и визуально. Если вы предпочитаете более конкретные принципы, ориентируйтесь на процентное соотношение. Например, в нашем случае разница между уровнем поддержки ($17,80) и линией сопротивления ($20) составляет $2,20. Таким образом, цена срабатывания отката вычисляется как $17,80 + $0,22 - $18,02, что на 10 % выше поддержки. То есть определенный мною на глаз «существенный ценовой отскок», или же, выражаясь более конкретно, повышение на 10 %, которое произошло 26 мая, когда был преодолен максимум предыдущего дня, как раз и инициирует применение метода откатной свинговой торговли.

Обратите внимание, что этот трейд также имеет отношение к циклической природе торгов акциями компании Cisco (CSCO). Уровень поддержки был изначально установлен на дне падающего цикла. За ним последовало двухдневное повышение, в результате которого был достигнут максимум в районе $19,30. Затем рыночный цикл развернулся и стал нисходящим в течение трех дней подряд. Сделка, совершенная 26 числа, ознаменовала первый день цикла потенциального роста. Это увеличивает вероятность того, что она окажется успешной.